140万円トラリピの設定変更(AUD/NZD)

少し情報が遅いですが、一昨日(9/26)のトラリピのアップデートによって、新しい通貨ペアであるAUD/NZD(オージー・キウイ)が追加されました。オーストラリアドルとニュージーランドドルは相関が強い通貨ペアであり、チャートもレンジ相場を形成していますので、設定に追加してみたいと思います。

参考までに、以前のトラリピの設定変更は以下です。

そもそもトラリピとは

マネースクエアが提供している外国為替証拠金取引(FX)の取引手法で、トラップリピートイフダンの略です。

FXは少し聞いたことがあるかもしれませんが、簡単に例を出すと円高のとき(1米ドル=100円)のときに米ドルを買って、円安のとき(1米ドル=110円)のときに米ドルを売ることで、差益を得る投機です。レバレッジをかけて、実際に持っているお金よりも多くの取引ができる反面、適切にリスク管理をしなければ大きな損を被るものです。

「イフダン」というのは注文の仕方で、例えば、(1)もし1米ドル100円になったら1単位買って、(2)その後1米ドル110円になったら買って持っていたポジションを売る、というのを事前に決めて注文するやり方です。(1)が執行されなければ、(2)も起こり得ないので、先に1米ドル110円になったら何も起こりません。

このイフダン注文を、トラップのように複数注文し、かつ執行が終わってからもリピートするのが「トラップリピートイフダン」(トラリピ)で、株式会社マネースクエアの特許になっています。

※類似の注文は、他のFX会社でも提供していますが、初心者でも一番簡単で使いやすいものです。

マネースクエア社が90秒の説明動画を出しているので、以下を見ていただければ、イメージしやすいかと思います。

これまでの成績は以下でご確認ください。

現状(変更前)の設定

現状の設定は以下の通りです。

現状、実現利益が積み重なり、投資元本が140万円なのに対し、有効証拠金(今持っているポジションを全部解消したときに残る現金)が166万円程度になりました。

先述のとおり、今回のAUD/NZDの通貨ペアが設定できることになったため、EUR/JPYを少し減らして、AUD/NZDを追加します。

マネースクエア_豪ドル/NZドル

変更後の設定(要旨)

結論として先に提示しますと、以下のように設定を変更しました。

  • EUR/JPYを買いと売りで各38本(トラップ値幅0.4円間隔)から、各15本(同0.8円間隔)へ
  • AUD/NZDを1.006〜1.150の範囲で買い設定追加、1.154〜1.298の範囲で売り設定追加
AUD/NZDの過去20年程度の月足チャート(トラリピ取引画面より)

過去約20年の月足チャートで見ると、1.000〜1.400の間に収まっています。今回、正直なところ、1.200を中心としてハーフ&ハーフの設定をしたいところだったのですが、資金の状況から1.000〜1.300の間で、1.150を中心として設定しました。利益が積み上がったら、変更しようと思います。

AUD/NZDの設定を追加した理由

端的に言えば、

  • 狭いレンジの範囲内で上下している
  • レンジ内でよく動く

というのが理由です。

マネースクエア公式の紹介スライドも以下、引用して紹介します。

引用元:トラリピ史上最強の通貨ペア登場!!新通貨ペア 豪ドル/NZドル(オージー・キウイ)

(以上ここまでが、マネースクエアの公式ページからの引用画像)

このように、バックテストでも優秀な結果を持つ通貨ペアとなります。

※念の為ですが、バックテストはあくまでも過去の記録であって、今後の利益を保証するものではありません。

ハーフ&ハーフのレンジの中心を1.150にした理由

少し前に書きましたが、私はレンジの中心を1.150にして、下限は1.000上限は1.300と考えて設定しました。これは、過去20年程度で考えると、本当は上限を1.400にしたいけど、証拠金の金額と発注本数の兼ね合いを考えたからです。

中心を1.200、下限を1.000、上限を1.400として0.004NZD間隔のトラップ値幅で注文すると、売り買いでそれぞれ50本近く注文を入れるくらいになるのですが、それだとロスカットをしないように稼働させるには証拠金が足りないのです。

ちなみにマネースクエア公式では、ハーフ&ハーフ コアレンジ戦略というものを設定の一例としていますが、この場合、上限は1.130としているので、狭い範囲で設定しています。私としては、長期的にはそのレンジは外れてしまうのではないか、という思いと、「そこまで気にせずほったらかしにしたい」という思いから、広くレンジをとってレンジアウトしてしまうリスクを抑えています。

リスクはどうなのか

マネースクエア社のサービスの中で「トラリピ運用試算表」という機能がありますので、そこで試算しました。予め試算するために入れる情報は、先のまとめたExcel画像のAUD/NZDの列を上から下に見て入力すればいいようになっています。

試算の結果、以下のように、必要資金の合計として、30万円ほどが必要とされています。私の場合は、EUR/JPYでの、トラリピの本数を少なくしたので、その分の証拠金を、こちらに投入するイメージです。

トラリピ試算表

AUDNZD買い設定

AUDNZD売り設定

設定まとめ(再掲)

「必要資金の合計(円)」の横の合計で、198万円から210万円ほどが、最悪の場合に必要な資金の合計となっています。私の投資元本は140万円、証拠金としては現在166万円なので、リスクが大きいようにも見えます。しかし、実際にこれは起こる可能性は低いと考えています。

なぜなら、為替はそれぞれの通貨ペアで大小なりとも相関がありますので、全部が一気に損の方向に行くことは起こりづらいからです。(ちょっとあまり定量的な説明ではありませんね。。)

例えば、USD/JPYが円高、AUD/JPYも円高で大きい評価損の状態でも、AUD/USDはJPYは介在していない通貨ペアなので、前2つの通貨ペアほど、評価損にはなりません。

また、一気に為替が一方向に動くのは、コロナショックのときやリーマンショックほどのときくらいですので、そうそう頻繁ではありません。為替チャートで上に行ったり、下に行ったりを繰り返しながら徐々に、上(または下)に大きく位置を変えていくことになります。その場合、トラリピでは小さな利益が重なっているはずです。

以上のことから、私は少しリスクをとって、この設定にしました。

これまでの自分での運用結果を見る限り、トラリピはなかなか運用成績の良い資産運用と感じていますので、今回のAUD/NZDの結果も期待して、注視しようと思います。

※もし、私の設定を真似する場合でも、あくまで投資は自己責任でお願いします。

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